2月17日,記者從九坤投資獲悉,今年1月份,在不考慮杠桿因素的情況下,九坤投資旗下美元基金“UbiquantAsiaPacificQuantitativeHedgeFund”(簡稱UbiAsiaFund)平層收益回撤超7%。疊加杠桿后,總體收益回撤近40%,總體管理規模近2億美元。
為何會有如此大幅回撤?UbiAsiaFund方面回復廣州日報全媒體記者稱,本次回撤主要來自超額回撤和市值敞口暴露,國內量化產品與海外產品結構不一樣,國內產品業績不受影響。“從去年四季度以來,A股波動加劇,市場環境劇烈變化,多個行業板塊出現巨大反轉,在這種極端的市場行情下,不管是公募基金還是私募基金業績都頗為慘淡。”該人士表示,在基金后續運作中,公司將保持對風險因子暴露的更嚴格的管控。基于對策略組合的長期信心,公司已于2022年2月4日以自有資金3000萬美元申購了本基金。(記者王楚涵)